美股中小盘多空对决：FTSE Russell指数昨日调仓生效

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美股中小盘多空对决：FTSE Russell指数昨日调仓生效

2023-06-27 06:09:23 来源：雪球网小 中

一年一度的FTSE Russell指数在5月公布了2023年的新组合结构，在6月23日星期五盘后生效。

芯片设计软件巨头Cadence和Synopsys以及巴西线上银行$Nu Holdings(NU)$ 巨量成交。

12万亿美金资金追踪这个系列指数，包括Russell 1000 (大盘股），Russell 2000 （中小盘）以及Russell 3000 （全市场）系列。这些基金会在生效当日收盘前最后几分钟买入，极有可能对股价形成巨大压力。

(相关资料图)

这也是观察市场对空对决相当好的日子。这么大的被动买入或者卖出量，对股价影响有限的话，说明反方力量也很强大。比如Nu Holding看起来就有资金趁机出货。

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今年调仓影响最大的个股

增仓绝对金额最大五只

• Ferguson : 3.64% • Tesla $特斯拉(TSLA)$ : 3.30% • Coupang : 2.65% • Meta Platforms $Meta Platforms(META)$ : 2.64% • Nu Holdings : 2.21%

但是对个股影响不尽相同，因为这样的金额相对各股票日均成交额是完全不一样的量级。大盘股影响比较轻微，但是中小盘影响有可能很大。

比如特斯拉增仓只相对日均成交额4.7%, 但是Nu的增仓相对日均成交额的3.4倍

以下为JP Morgan估计的全市场增持金额，在这个列表里面，相对ADV倍数很大的个股包括

Ferguson, Coupang, Nu, Icon, Cnh Industrial, Technipfmc, Xp, Rb Global, Ftal Aviation, Inmode, Freshworks

减仓绝对金额最大五只

• Chevron : -2.80% • Synopsys : -1.98% • Cadence Design : -1.84% • Chipotle : -1.62% • AutoZone : -1.33%

以下为JP Morgan估计的全市场减持金额，在这个列表里面，相对ADV倍数很大的个股包括

Dell, Saia, Shockwave Medical, Stag, Emcor, Rbc Bearings, Inspire Medical Systems, Agree Realty

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具体对成交量的影响，我把S&P 500和NSDAQ 100成分股都拉出来了，监测昨天的成交量相对过去30天的日均成交量。有很多异常情况，超过日均成交量2-4倍。请关注右手边Daily colume % of 30d ADT。

最大量的几个包括被减仓的芯片设计软件Synopsys, Candence, Lululemon, O"Reilly

被加仓的Meta

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收割被动基金，趁机出货？或者趁机便宜捞货

比如Meta, 昨天市场普遍比较差的情况下，还是逆势涨了1.35%

第一大增仓Ferguson 反而跌了1.4%，空方狂卖跑好快啊

而被动增仓相对自己日均成交很巨量的NU Holding 只涨了0.93%，看一下成交量，本来股价7-8块就是2022抄底套牢盘的大量成本点。只能说在这里有大量顺势出货了，应该也是提前计划好的。

而Synopsys和Cadence这样的相对NVDA跑输很多的芯片股，看起来有一定跌下来趁便宜买的需求。

被减仓的大头Chevron有支撑

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对追踪这个指数的基金来说，今年最头大的问题是由于大盘科技股的优异表现，持仓集中度又进一步恶化。比如Russell 1000的前十大成分股占比已经达到29%。而Russell 1000 成长股的前十大成分股占比已经超过50%。

下面是对Russell 1000/Russell 1000 成长股/ Russell 1000价值股的前十大集中度的历史追踪。6月23日盘后生效的新成分将在现在集中度的基础上进一步提高。

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附上行业仓位变化

Russell 1000行业配比及变化

Russell 2000行业配比及变化

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